UNUD Open Repository

UNUD Open Repository provides access and discovery to the University of Udayana publications and digital collections. It contains digitized and digital version of theses, dissertations, research reports, and articles produced by academic communities in this university.

Pengujian Anomali Pasar: Day Of The Week Effect Pada Saham LQ-45 Di Bursa Efek Indonesia.

Margareta Maria Trisnadi, MARGARETA MARIA TRISNADI (2016) Pengujian Anomali Pasar: Day Of The Week Effect Pada Saham LQ-45 Di Bursa Efek Indonesia. Bachelor thesis, Universitas Udayana.

[img] Archive (ABSTRAK)
b6f8c6c814b26b67167a387f29ac533d.pdf - Published Version

Download (317kB)
[img] Archive (BAB I)
95ec68c5ba67d9a26376a37d4ddb78db.pdf - Published Version

Download (0B)
[img] Archive (BAB II)
23f4b327ad08d7a4d1e3bff928775dc9.pdf - Published Version

Download (181kB)

Abstract

Day of The Week Effect, yaitu suatu anomali yang menyebabkan return antar hari berbeda adalah salah satu anomali pasar yang melanggar konsep pasar modal efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan fenomena Day of The Week Effect di Bursa Efek Indonesia. Pengujian dilakukan dengan metode Regresi Linear Berganda dengan variabel dummy dan uji parsial. Berdasarkan hasil pengujian, hari Selasa memberikan pengaruh negatif, sementara hari Rabu dan Jumat memberikan pengaruh positif tetapi tidak ada yang signifikan. Hanya hari Kamis yang memberikan pengaruh signifikan positif pada return saham. Dari hasil penelitian ini, ditemukan adanya fenomena Day of The Week Effect, di mana terjadi pengaruh hari Kamis dengan rata-rata return tertinggi, yang biasa dikenal sebagai Thursday Effect. Investor yang akan melakukan transaksi jual beli sekuritas perlu memperhatikan keberadaan fenomena Day of The Week Effect sebagai bagian dari rencana dan strategi investasi untuk mengoptimalkan tingkat pengembalian.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords: pasar efisien, day of the week effect, return saham
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Education
Depositing User: Mr. Repository Admin
Date Deposited: 07 Jun 2016 24:58
Last Modified: 24 Jun 2016 05:58
URI: http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/11459

Actions (login required)

View Item View Item