UNUD Open Repository

UNUD Open Repository provides access and discovery to the University of Udayana publications and digital collections. It contains digitized and digital version of theses, dissertations, research reports, and articles produced by academic communities in this university.

Penentuan Portofolio Optimal pada Saham LQ 45 di PT Bursa Efek Indonesia

LUH GEDE SRI ARTINI, LUH GEDE SRI ARTINI (2014) Penentuan Portofolio Optimal pada Saham LQ 45 di PT Bursa Efek Indonesia. E Jurnal Manajemen Unud, 3. ISSN 2302-8912

[img] Archive
bc9b6cee3bcdfe8b9a9b7dc6ea859d6c.pdf

Download (270kB)

Abstract

ABSTRAK Investasi dilakukan guna mendapatkan hasil maksimal untuk meningkatkan nilai kekayaan, tetapi dengan risiko sekecil mungkin. Untuk memperkecil risiko investor dalam berinvestasi sebaiknya menginvestasikan dananya diberbagai saham perusahaan yang berbeda dengan harapan bila harga salah satu saham menurun sementara yang lain meningkat, maka investasi tersebut tidak mengalami kerugian, Selain itu korelasi antara return satu saham dan saham lain juga akan mamperkecil varians return portofolio tersebut. Alat Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Model Indeks Tunggal untuk menentukan anggota dan proporsi dana portofolio, serta tingkat keuntungan dan risiko portofolio. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat delapan saham yang masuk portofolio optimal dengan menggunakan Model Indek Tunggal, yaitu : Astra Agro Lestari Tbk dengan proporsi (Wi) sebesar 10,02%, Astra Internasional Tbk dengan proporsi (Wi) sebesar 12,88%, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan proporsi (Wi) sebesar 14,56%, Bank Danamon Indonesia Tbk dengan proporsi (Wi) sebesar 9,49%, Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan proporsi (Wi) sebesar 13,74% Indofood Sukses Makmur, Tbk dengan proporsi (Wi) sebesar 15,87%, Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dengan proporsi (Wi) sebesar 23,32%, Telekomunikasi Indonesia, Tbk dengan proporsi (Wi) sebesar 0,12%. Kata Kunci : Investasi, Portofolio optimal ABSTRACT Investment do to get maximal result for increase the wealth, butwith small risk. To make small risk the entrepreneur to invest shoult do invest the funding in many item (saham) different factory with hope if the one price of (saham) decrease for moment, another (saham will be increase, so that investment dont will be lost. Beside of that the correlation between one return of (saham) and another (saham) will also get return small. Tool of analyze use to this research is single one model index for get person and proportional portofolio fund and also to get profit and portfolio risk. The result is the (saham) optimal portfolio with use single one Model Index there are Astra Agro Lestari corporation with proportion (Wi) as 10,02% , Astra Internasional Tbk with proportion (Wi) as 12,88%, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk with proportion (Wi) as 14,56%, Bank Danamon 2699 Indonesia Tbk with proportion (Wi) as 9,49%, Bank Mandiri (Persero) Tbk with proportion (Wi) as 13,74% Indofood Sukses Makmur, Tbk with proportion (Wi) as 15,87%, Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk with proportion (Wi) as 23,32%, Telekomunikasi Indonesia, Tbk with proportion (Wi) as 0,12%.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: -
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Education
Depositing User: Mr. Repository Admin
Date Deposited: 07 Jun 2016 21:58
Last Modified: 21 Jun 2016 05:58
URI: http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/1530

Actions (login required)

View Item View Item